Die Lösung für Solvency II

SOLVARA ist die Ergänzung der bewährten Produktpalette der ISS für das europäische Meldewesen. Als Softwarelösung für die aufsichtsrechtliche Berichterstattung nach Solvency II legt die Software ihren Fokus auf die ganz konkreten Anliegen der unterschiedlichen Versicherer – von den kleinen Versicherungsunternehmen bis hin zu großen und diversifizierten Versicherungskonzernen. SOLVARA bedient die unterschiedlichsten Anforderungsprofile. Von einer sicheren und effizienten Datenerfassung sowie Verarbeitung über die Auswertung bis hin zur internen oder offiziellen Berichterstattung steht ein großes Funktionsspektrum zur Verfügung. Regelmäßige Updates sorgen für die laufende Anpassung des Produkts an – z.B. durch EIOPA – geänderte Rahmenvorgaben.

Die Software unterstützt die Bedienung der Berichtspflichten von Solvency II auf Basis der aktuell gültigen Vorgaben der Säulen 1, 2 und 3.

Erreichen Sie Vereinfachung und Effizienzsteigerung

  • Komplexitätsreduktion durch Festlegung des Umfangs der Berechnungen und Meldungen in einer vorgelagerten Konfiguration
  • Modularer Aufbau der Solvency-II-Bearbeitungsschritte
  • Prozessoptimierung durch Verwendung eines Workflows mit zugewiesenen Benutzerrollen und Terminverwaltung
  • Einfache, flexible und schnelle Datenübernahme durch die Anbindung von Vorsystemen über Schnittstellen
  • Validierung der Daten durch Plausibilitäten
  • Einfache Änderungen durch den Benutzer möglich, z.B. für Simulationsrechnungen

Erkennen Sie Ertragsmechanik und SCR-Treiber

SOLVARA bearbeitet die quantitativen Schritte der Säule 1 für die Sparten Schaden/Unfall, LV und KV. Neben den Standardmethoden werden auch vereinfachte Verfahren angeboten. Darüber hinaus unterstützt SOLVARA die schon vor der Säule 1 liegenden Schritte, beispielsweise durch Bewertungsverfahren zur Bestimmung des Best Estimate. Alle Anpassungen können einfach über die Konfiguration vom Anwender selbst vorgenommen werden.

 

Schaden-/Unfallversicherung

  • Unterschiedliche Methoden (z.B. Chain-Ladder-Verfahren, additive Verfahren) zur Bestimmung der Best-Estimate-Schadenrückstellung
  • Verfahren (z.B. Cashflow-Ansatz) zur Ermittlung der Best-Estimate-Prämienrückstellung
  • Verfahren zur Großschadenkappung
  • Berechnung des CAT-Risikos auf Basis des Standardverfahrens
  • Berechnung des Stornorisikos
  • Spezialverfahren auf Basis von Cashflows für HUK-Renten

Lebensversicherung

  • Berechnung des Branchensimulationsmodells

Krankenversicherung

  • Berechnung des inflationsneutralen Bewertungsmodells

Gruppe

  • Berechnung anhand der Konsolidierungsmethode
  • Berechnung der Abzugs- und Aggregationsmethode
  • Möglichkeit zur Bereinigung der gruppeninternen Geschäfte
  • Einfache Verwendung der Daten der Einzelgesellschaften bei der Gruppenberechnung
  • Einbezug von Nicht-Versicherungsgesellschaften

Weitere Funktionalitäten

  • Berechnung des Marktrisikos mit Aktien-, Zins-, Spread-, Immobilien-, Fremdwährungs-, Konzentrations-und CCP-Risiko
  • Berechnung der latenten Steuern
  • Berechnung des Ausfallrisikos für Rückversicherung, Derivate, Hypotheken und andere Typ-1- oder Typ-2-Exposures
  • Berechnung des operationellen Risikos und des Risikos für immaterielle Vermögensgegenstände
  • Verschiedene Verfahren zur Berechnung der Risikomarge

Die qualitativen Punkte der Säule 2 deckt SOLVARA durch verschiedene Module ab, beispielsweise:

  • Aufbau von Simulationsszenarien, z.B. mittels alternativer Prognosewerte oder Unternehmensplanzahlen für die Prämienerwartung aus dem Vertragsbestand
  • individuelle Anpassung der Standardparameter von EIOPA (z.B. Stressfaktoren für das Aktienrisiko aufgrund veränderter Markterwartungen)
  • Erfüllung von Compliance-Anforderungen durch Benutzerberechtigungskonzept, Workflow-Unterstützung, Historisierung und Revisionssicherheit
  • Risiko-Dashboard, Kennzahlen- und Limitsystem
  • Risikoinventur
  • Kapitalallokation
  • u. v. m.

Die Funktionalitäten von SOLVARA zu Säule 3 umfassen die Erzeugung der Quantitative Reporting Templates (QRT), ihre Übermittlung im vorgegebenen Schnittstellenformat sowie einen Berichtsgenerator zur Unterstützung bei den Prosa-Berichtspflichten von Solvency II. Im Einzelnen sind dies:

  • Erzeugung, Plausibilisierung und Abgabe der QRT
  • Unterstützung bei der Erstellung der Berichtspflichten RSR, SFCR und ORSA-Bericht
  • flexibles und individuell konfigurierbares internes Reporting

Profitieren Sie von Solvara

  • Vermeiden Sie den Aufwand für die Solvency-II-Berichterstattung in ihrem Hause erheblich.
  • Erhalten Sie Ergebnisse mit hoher Datenqualität durch hohen Automatisierungsgrad und Plausibilisierung der Input-Daten.
  • Erleben Sie Transparenz bezüglich der Durchführung des Solvency-II-Standardansatzes durch nachvollziehbare Methoden und dokumentierten Workflow.
  • Fürhen Sie Ad-hoc-Szenario-Berechnungen durch und verwenden Sie sie für konkrete geschäftspolitische Entscheidungen als Grundlage.
  • Erkennen Sie die "Treiber" für Ihren Kapitalbedarf (Sparten, Länder, Kapitalanlage- und Risikoarten).

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Carsten von Appen
Carsten von Appen
Board Member ISS, Regulatory Reporting
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